Дървен материал от www.emsien3.com
Purchase Phentermine capsules
Valium where to buy with mastercard
Soma prescriptions online
Generic Ativan drug
Buy Phentermine using paypal
Buy diazepam prescription
Ambien generic apo 10
Order Klonopin canada
Lorazepam with promethazine
Order Adipex capsules
Buy Phentermine using paypal
Ativan online purchase
Buy Clonazepam philippines
Ambien prescription buy
Lorazepam with ibuprofen
Cheap Soma apartments
Cheap Phentermine online consultation
Buy Lorazepam india
Picture of Ambien generic pill
Generic Ativan sale
Generic Klonopin the best
Buy Lorazepam 1mg
Buy Phentermine united states
Ultram with naproxen
Buy Klonopin c o d
Cheap Lorazepam without rx
Tramadol uk over the counter
Generic Ativan line
Lorazepam with seizures
Generic Ambien fedex
Purchase Zolpidem 10mg
Buy Valium united kingdom
Valium mg yellow
Ambien road atherstone property for sale
Cheap Soma bike
Side effects for Ambien generic
Buy Soma relaxant
What mgs does Xanax come in
Buy Tramadol yahoo answers
Xanax prescribed bipolar disorder
Ambien Zolpidem online
Lorazepam online buy
Generic Ativan no prescription
Generic Ativan sale
Ativan canada
Cheap Provigil from canada
Generic Lorazepam rx 773
Cheap Tramadol free
3mg of Xanax too much
Lorazepam with alcohol side effects
Clonazepam with beer
Price for Xanax 0.25 mg
Ambien generic substitute
Generic form of Xanax
Generic Ativan pictures
Generic Ambien pill description
Provigil with other medicines
Buy Clonazepam 2mg
Lorazepam prescription program
Buy Lorazepam online canada
Klonopin prescription help
Generic Lorazepam 1mg
Ambien cr without rx
Ativan prescription alcohol
Valium 2mg price
Buy Phentermine arizona
Buy Provigil mexico
Ambien free prescription
Buy Lorazepam 2mg
Valium for sale dublin
Ambien generic Zolpidem side effects
Ativan prescription website
Lorazepam with one drink
Buy Lorazepam online cheap
Lorazepam with buspirone
Order Phentermine online cheap
Ambien comes in 5 mg
Buy Soma watches
Order Lorazepam online
Ultram with cymbalta
Buy Provigil online pharmacy
Order Lorazepam online no prescription
Buy Modafinil in malaysia
Buy Phentermine without perscription
Cheap Valium buy uk
Ambien apo 10mg
Xanax without insurance cost
Generic Ambien cr problems
Cheap Phentermine united states
Clonazepam with beer
Buy Tramadol morocco
Buy Ultram 100mg
Buy Ambien in mexico
Order Soma legally online
Ambien 10 mg side effects
Canada Provigil 100 mg
Buy Zolpidem australia
Buy Provigil from canada prescription
Buying Xanax online
Ativan online forum
Buy Zolpidem tartrate uk
Provigil with alcohol
Lorazepam with sonata
Order Adipex canada
Ambien sale cheap
Buy Clonazepam online legally
Ambien cr 12.5 mg effects
Ativan prescription uk
Lorazepam with or without food
Ambien cr 6.25mg
Klonopin online mastercard
Valium sale 10mg
Buy Adipex china
Valium for sale in pakistan
Generic Clonazepam manufacturer
Generic Xanax white pill
Ambien prescription singapore
Clonazepam with nicotine
Buy Tramadol hcl 50mg online
Lorazepam prescription assistance program
Generic Klonopin pharmacy
Purchase Ativan online
Lorazepam with food
Buy Provigil drug
Order Ambien cheap online
Lorazepam with liver failure
Buying canada Provigil online
Lorazepam prescription prices
Cheap Valium tablets
Easy get Modafinil prescription
Valium tablets for sale
Buy Ativan 2mg online
Generic Valium white pill
Ambien 10mg works
Ambien generic pill pictures
Xanax for order
Ambien 10mg works
Stilnox Ambien generic
Lorazepam sale
Provigil with buspar
Adipex with no rx
Clonazepam with children
Ambien overdose mg
Buy Valium online in uk
Lorazepam with zoloft
Klonopin prescription assistance
Generic Soma without prescription
Valium 30 mg
Buy diazepam online
Phentermine online without rx
Xanax xr generic side effects
Buy Soma compound
Ambien 250mg
Valium 3 mg
Lorazepam online canada
Xanax what mg's does it come in
Clonazepam with bupropion
Buy Tramadol mo
There generic carisoprodol
Buy Lorazepam
Generic Soma sale
Where can i purchase Ambien
Buy Ativan pills
Xanax 2mg recreation
Cheap Soma reviews
Soma online free fedex
Order Ativan online usa
Order Ativan canada
Generic Ativan medicine
Ambien buy generic
Cheap Phentermine online no prescription
Ambien comes in 5 mg
Buy Ativan brand
Ambien generic overnight delivery
Buy Klonopin united states
Generic Lorazepam drug
Buy Ativan overnight delivery
Diazepam with sleeping tablets
Ambien 5mg prescription
Lorazepam with seizures
Xanax generic 5
Cheap Soma bay holidays
Clonazepam rx number
Buy Lorazepam canada
Order Ativan online usa
Cheap Soma fedex
Ambien cr online
Cheap Ambien sleep
Soma online pharmacy no prescription
Buy Soma and tramadol
Purchase Tramadol com
Lorazepam withdrawal Ativan
Generic Zolpidem images
1mg ativan 10mg Valium
Generic Zolpidem tartrate
Lorazepam with paroxetine
Purchase Valium singapore
Generic Ambien sleep
Legal to buy Valium online uk
Order Clonazepam 0 5 mg
Ativan online
Xanax to buy in china
Buy Ambien discover card
Ambien prescription singapore
Buy Valium from china
Cheap Ativan for sale
Purchase Adipex diet pills
Buy Soma tramadol online
Ativan canada
Buy Ultram next day
How to get Ambien prescription online
Lorazepam with advil
Buy Lorazepam 1mg
Adipex online canadian pharmacy
Ambien blood disorders
Generic Ultram com
Valium getting prescription
Buy Ativan cheap
Order Adipex diet pills online
Alprazolam with sleeping pills
Purchase Ultram online no prescription
Buy Phentermine low price
Buy Lorazepam online no prescription
Generic Ambien 30 mg
Ambien generic problems
Ambien the generic
Ambien cr will go generic
Carisoprodol buy no prescription
Valium sale in dublin
Valium generic photo
Buy Soma pills
Buy Ultram ultracet
Buy Modafinil line
Clonazepam online europe
Cheap Tramadol in uk online
Generic Klonopin forum
Lorazepam withdrawal effects
Ambien and soma online
Buy Ultramon
Generic Clonazepam drug
Ambien tablet 10 mg
Xanax 2.5 mg street value
Buy Klonopin online overnight
Buy Tramadol shipped c o d
Generic diazepam india
Zolpidem with adderall
Generic Ambien 30 mg
Ambien 15mg too much
Purchase Soma cod
Lorazepam with norco
Best place to buy Modafinil uk
Ativan online with mastercard
Buy Tramadol good
Diazepam with blood pressure
Can i take 2 Ambien 10mg
Ativan online australia
Buy Ativan overnight
Tramadol online doctor�s approval
Adipex with Phentermine 37 5
Buy Ativan wyeth
Generic name for Modafinil
Alprazolam with klonopin
Lorazepam online forum
Generic Klonopin the best
Buy Tramadol 50 mg
Generic Ambien not effective
Order Xanax overnight shipping

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu

Banner VnQuants

5 cuốn sách FDM dành cho chuyên viên phân tích định lượng

  • Written by 

243-5-cuon-sach-fdm-danh-cho-chuyen-vien-phan-tich-dinh-luong

Finite Difference Methods (FDM) là phương pháp tính tích phân từng phần để giải phương trình Black-Scholes và những mô hình định lượng liên quan. Chúng thường phân hoạch và xấp xỉ các đạo hàm để được những phương trình vi phân từng phần (PDE) mịn hơn, chẳng hạn như phương trình Black-Scholes. Paul Wilmott và Daniel Duffy là hai chuyên gia trong đã áp dụng phương pháp PDE/ FDM để giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực tài chính định lượng.Ở bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu tên những quyển sách về FDM được sử dụng trong thực tế, những quyển sách bổ trợ có thể nói là rất hữu ích cho các chuyên viên phân tích định lượng.

1) Finite Difference Methods in Financial Engineering: A Partial Differential Equation Approach - Daniel J. Duffy

Daniel J. Duffy đã từng viết hai quyển sách về FDM, tên quyển sách còn lại sẽ được liệt kê bên dưới (ở số 5). Quyển đầu tiên này thiên về lý thuyết hơn quyển sắp được nói đến. Sách này bắt đầu từ việc thảo luận những lý thuyết trong phương trình vi phân từng phần (PDE) và đi giải thích từng chi tiết về phương pháp sai phân hữu hạn. Sau đó FDM sẽ được áp dụng trong việc giải phương trình Black-Scholes một nhân tố. Tiếp đến, nó sẽ được mở rộng cho những mô hình nhiều chiều và đa nhân tố. Vần đề về biên, sự tự do và sự di chuyển của giá trị biên đã được thảo luận trước trong phần thực hành C++.

Bạn cần kết hợp sử dụng quyển sách này với quyển Financial Instrument Pricing Using C++ để vừa có thể ôn lại kiến thức về FDM, PDE cũng như những ứng dụng của chúng trong tài chính một cách sâu sắc hơn. Tuy nhiên, nó không tập trung vào C++ hay việc phân tích số liệu một cách riêng lẻ, đó là lý do tại sao chúng ta nên nắm vững cả 2 kỹ năng này.

2) Pricing Financial Instruments: The Finite Difference Method - Domingo Tavella, Curt Randall

Pricing Financial Instruments: The Finite Difference Method là một tài liệu có thể nói là khá quen thuộc với dân định lượng so với những quyển sách cùng viết về chủ đề này. Nó được xây dựng từ lý thuyết đến giải quyết vấn đề từ đầu cho đến cuối. Trước tiên là lý thuyết về phương trình vi phân ngẫu nhiên và một vài ví dụ phân tích về giá, trong đó tập trung thảo luận về cách tiếp cận Feynmann-Kac. FDM cùng với việc cung cấp các phương pháp phân tích tính ổn định của nó được đưa ra làm tiêu điểm thảo luận. Kỹ thuật giải quyết một số hệ phương trình đặc thù cũng được xem xét. Tavella và Randall đã dành ra một chương rất hữu ích để bàn về các vấn đề đặc biệt, có thể kể đến các vấn đề liên quan đến hiệu suất và những mô hình bước nhảy-khuếch tán (jump-diffusion).

So với những sách khác thì ấn phẩm này có thể gọi là khá cũ, nên hướng tiếp cận của nó chủ yếu là bằng những kỹ thuật ổn định và rời rạc, thế nhưng đây vẫn là một tài liệu hữu dụng cho các nhà định lượng trong việc ứng dụng vào thực tế. (hay cho các kỹ sư về động lực học của chất lỏng - fluid dynamics).

3) Numerical Solution of Partial Differential Equations: Finite Difference Methods - G. D. Smith

Giống như quyển sách của Evans, Blackledge và Yardley bên dưới, tài liệu này không mang tính cập nhật và lý thuyết thì rất nhiều. Nó nhắc lại về các dạng phương trình vi phân từng phần: parabol, ellip và hyperbol. Chú trọng nhiều về parapolic, một dạng có nhiều ứng dụng nhất trong định lượng  (vì chính Black-Scholes là một trong những loại phương trình vi phân từng phần có dạng parapol), quyển sách đặc biệt mở rộng việc thảo luận về tính ổn định số học của các phương pháp. Phương trình vi phân từng phần parabol phi tuyến cũng được đưa ra để xem xét ở đây. Còn đối với dạng hyperbol, phương pháp Lax-Wendroff là hiệu quả nhất. Nói đến phương trình elip, cách giải quyết tốt nhất là nên sử dụng cách lập ra ma trận qua nhiều bước lặp, đơn cử có Jacobi, Gauss-Siedel và SOR.

Hầu hết các nhà định lượng đều thấy rằng quyển sách này còn khá xa lạ và nặng về lý thuyết, tuy nhiên không thể phụ nhận rằng đây là một tài liệu hữu ích vì nó cho thấy một cách tiếp cận mới, là một bước để hoàn thiện những gì mà các quyển sách trước còn bỏ ngỏ. Đặc biệt, việc phân tích tính ổn định cung cấp cho chúng ta cái nhìn rõ hơn về bản chất của phương pháp FDM, điều mà hiếm có ở những sách thiên về lập trình.

4) Numerical Methods for Partial Differential Equations - G. Evans, J. Blackledge, P. Yardley

So với những sách được liệt kê còn lại trong bài viết này. Numerical Methods for Partial Differential Equations mang hơi hướng toán học hơn cả, đúng như mong đợi, bởi vì đây là một ấn phẩm nằm trong loạt sách Springer Undergraduate Mathematics. Quyển sách dẫn dắt người đọc đi từ những kiến thức cơ bản về ma trận, sau đó là phương pháp sai phân hữu hạn và tiếp đến là phương trình parabol, phần được xem là thú vị nhất đối với độc giả. Bên cạnh đó, nó cũng nói về phương trình hyperbol (hiện tại được ứng dụng nhiều trong phân tích dòng chảy chịu nén) với một số phương pháp giải cơ bản. Điều đáng tiếc ở đây chính là phần này không đề cập đến tích phân Riemann và hướng giải quyết Godunov kèm theo. Kế tiếp nó sẽ nói đến những vấn đề về phương trình elip cũng như cách giải những hệ phương trình hiếm gặp. Phần còn lại của sách dành để nói về việc mô tả phương pháp phần tử hữu hạn và ứng dụng của nó trong cả ODE và PDE.

Sách này đạt trọng tâm vào lý thuyết và chứng minh, đi sâu vào thảo luận chi tiết về phân tích ổn định và những công cụ toán học cơ bản (chẳng hạn như các nguyên lý về biến phân). Nếu bạn cảm thấy hứng thú với những chi tiết và lý thuyết cơ bản thì đây là một quyển sách thật tuyệt vời. Cũng cần phải nói thêm, nó không chú trọng việc đào sâu ở mỗi bước thực hiện, thế nên đối với những chuyên viên định lượng ứng dụng, đây có lẽ không phải là quyển sách hoàn hảo.

5) Financial Instrument Pricing Using C++ - Daniel J. Duffy

Financial Instrument Pricing using C++ là tài liệu chính của Duffy trong thực nghiệm về mô hình PDE với C++. Có thể nói cuốn sách này rất toàn diện, nó khái quát một lượng lớn lý thuyết cũng như những vấn đề sẽ gặp trong thực tiễn. Bắt đầu với việc nhắc lại những lý thuyết cơ bản về thư viện mẫu tiêu chuẩn của C++ (Standard Template Library - STL) và tiếp tục phát triển nó với các ví dụ về trong tài chính định lượng. Ở phần tiếp theo, tác giả tiến hành xây dựng một số lớp các khái niệm cơ bản như các mảng/ ma trận, sử dụng các quy tắc số học của Đại số tuyến tính, các hàm sẽ được mô hình bằng C++, như các phân phối trong thống kê.

Phần còn lại của cuốn sách tập trung vào giải phương trình vi phân thường, ngẫu nhiên và từng phần bằng cách sử dụng cách tiếp cận “hướng đối tượng”. Nhiều phương pháp tìm nghiệm được thảo luận như Crank-Nicolson, Jacobi và Gauss-Seidel. Cách thiết kế các mẫu hình được đưa ra thảo luân và sau đó là những ứng dụng của chúng trong tài chính. Cuối cùng, cuốn sách bàn về lịch trình và nội dung thực hành mỗi ngày cho người học, như thực hành trên giao diện Excel chẳng hạn. Cuốn sách này dành rất nhiều thời gian cho việc tạo ra một công cụ giải quyết hướng đối tượng phức tạp cho phương trình vi phân từng phần. Biểu đồ UML được sử dụng thường xuyên, cho phép một người có trình độ thành thạo về ngôn ngữ có thể quan sát bản chất cấu trúc của các đối tượng. Đây sẽ là một tài liệu tham khảo số một đối với những chuyên gia phân tích định lượng sử dụng phương pháp PDE trong công việc hằng ngày.



Nguồn: QuantStart
Tác giả:Mike

TOP